资本资产定价模型：市场的期望收益可以表述为：RM=RF+。
风险溢价
举一反三
- 15.资本资产定价模型Ks=Rf+β（Rm-Rf）中的Rm指的是（） A: 无风险收益率 B: 市场预期回报率 C: 市场风险溢价 D: 风险指数
- 资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。 A: Rm表示市场组合的风险收益率 B: (Rm-Rf)表示证券市场线斜率 C: (Rm-Rf)表示市场风险溢酬 D: Rf表示证券市场线截距
- 资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。 A: 市场风险 B: 资产风险 C: 风险溢价 D: 风险补偿
- 资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)
- 在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率
内容
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在资本资产定价模型RP＝RF+βi(RM-RF)中，RM是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率
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下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf＋β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有（）。 A: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率 E: 证券市场线的截距是E(RM)－Rf
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下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有()。 A: 如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率 B: 如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率 C: 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关 D: 证券市场线的斜率是无风险收益率
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智慧职教: 用资本资产定价模型法计算普通股资本成本，公式为KS=Rf+β(Rm-Rf) 。（ ）
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如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β·Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是（）。 A: α＝0 B: α＝rf C: α＝(1-β)·rf D: α＝1-rf