深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。
A: A0，0
B: B0，1
C: C0，0.5
D: D1，0.5
A: A0，0
B: B0，1
C: C0，0.5
D: D1，0.5
举一反三
- 深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。 A: A0，0 B: B0，1 C: C0，0.5 D: D1，0.5
- 假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。 关于Delta值，下列说法不正确的是（）。 A: 期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta B: 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大 C: Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 D: Delta的取值可以是负值
- 深度实值看涨期权的Delta接近于1
- 当看涨期权的基础资产价格S远大于它的敲定价格K时，此期权的delta值趋近于 A: 0.5 B: 1 0 C: 0 D: -0.5
- 当看涨期权的基础资产价格S远大于它的敲定价格K时，此期权的delta值趋近于: A: 0.5 B: 1 C: 0 D: -0.5