当看涨期权的基础资产价格S远大于它的敲定价格K时，此期权的delta值趋近于
A: 0.5
B: 1 0
C: 0
D: -0.5
A: 0.5
B: 1 0
C: 0
D: -0.5
举一反三
- 当看涨期权的基础资产价格S远大于它的敲定价格K时，此期权的delta值趋近于: A: 0.5 B: 1 C: 0 D: -0.5
- 无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间，因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。
- 某看涨期权执行价格为每股20元，一个月后到期，标的资产市场价格当前为每股18元，该期权为（）。 A: 虚值期权，期权价格大于0 B: 虚值期权，期权价格等于0 C: 实值期权，期权价格等于0 D: 实值期权，期权价格大于0
- 期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（） A: 期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率 B: 无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1 C: 无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数 D: 现货资产的Delta值为零
- 无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间，因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。 A: 正确 B: 错误