当看涨期权的基础资产价格S远大于它的敲定价格K时，此期权的delta值趋近于:
A: 0.5
B: 1
C: 0
D: -0.5
A: 0.5
B: 1
C: 0
D: -0.5
举一反三
- 当看涨期权的基础资产价格S远大于它的敲定价格K时，此期权的delta值趋近于 A: 0.5 B: 1 0 C: 0 D: -0.5
- 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
- 某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。 A: 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B: 买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C: 卖空两份标的资产 D: 卖出4个Delta=0.5的看涨期权
- 无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间，因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。
- 期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（） A: 期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率 B: 无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1 C: 无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数 D: 现货资产的Delta值为零