已知看涨期权的Delta为0.7。如果使得1000份该期权空头成为Delta中性,则需要( )标的资产。
A: 卖出700份
B: 买入700份
C: 卖出1000份
D: 买入1000份
A: 卖出700份
B: 买入700份
C: 卖出1000份
D: 买入1000份
举一反三
- 假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出） A: 1400 B: 700 C: -700 D: -1400
- 假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。 A: 2000，2000 B: 2000,2500 C: 2500，2000 D: 2500，2500
- 某投资者卖出1000份看涨期权，已知该看涨期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到 delta中性。 A: 买入700份看跌期权 B: 卖出700份看跌期权 C: 买入700份股票 D: 卖出700份股票
- 中国大学MOOC: 假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta = 0.6，你现在持有2000份看涨期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）
- 当某个期权的Delta均为0.7时，则应购买（ ）股股票使得1000份期权的空头组合成为Delta中性？ A: 500 B: 700 C: 900 D: 1000