如果两种风险资产([tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]和[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex])拥有-1.0的相关系数，那么由它们构成的资产组合中得到无风险资产组合是可能的。如果[tex=0.786x0.786]44SGfA2gQ2VZlXa1QKZD0Q==[/tex]为投资于[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]的比例，应当怎样设定[tex=0.786x0.786]44SGfA2gQ2VZlXa1QKZD0Q==[/tex]从而可以获得一项无风险资产组合?
举一反三
- 进行 4 次独立重复试验,每次试验中事件[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]发生的概率为0.3,如果事件[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]不发生,则事件[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]也不发生;如果事件[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]发生 1 次,则事件[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]发生的概率为0.4 ;如果事件[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]发生 2 次,则事件[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]发生的概率为0.6;如果事件[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]发生 2 次以上,则事件[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]一定发生.求事件[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]发生的概率.
- 设3阶矩阵[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]的特征值为-2, -1, 3,矩阵[tex=6.786x1.357]5sQBSCH1+oEoQda8DcapHw==[/tex],求矩阵[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]的行列式[tex=1.357x1.357]JRr5OoiiAPF9KB2ukKJtuw==[/tex]
- （单项选择）在下面的支付矩阵（表10-1）中，第一个数表示[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]的支付水平，第二个数表示[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]的支付水平，[tex=2.786x1.214]Alvty5eRAguf/BAip0SU2g==[/tex]是正的常数。如果[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]选择“下”而[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]选择“右”，那么：[img=966x165]17b260e76ac06cc.png[/img]（1）[tex=2.286x1.071]/1mY4Ps0DpW+Qvb9So7bLA==[/tex]且[tex=2.357x1.071]wQTM8GfGiwurNccE25vM/Q==[/tex]（2）[tex=5.357x1.286]y8oGMJdKRfg12wyMvAGf9A==[/tex]（3）[tex=5.429x1.286]khChX+rq3BeylPDdjzuSnQ==[/tex]（4）[tex=5.357x1.286]v0fKmKzcydIRmeI+Yl/U9A==[/tex]（5）[tex=5.571x1.286]+Y6nDGhleH41PXLDAZbrOA==[/tex]
- 已知股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]和股票[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]完全负相关。假设[tex=0.571x0.786]c5VsltFnl9nO0qB/vNKOWA==[/tex]为投资在股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]上的份额，而[tex=2.643x1.357]EMC3vRapQhS2JLDh2OpVPQ==[/tex]为投资在股票[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]上的份额。股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]和股票[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]的标准差分别为0.40和0.20。如果股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]与股票[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]的某一投资组合的方差为0,那么[tex=0.571x0.786]c5VsltFnl9nO0qB/vNKOWA==[/tex]为多少?
- 设[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]是线性空间[tex=0.643x1.0]SW0o8G0GHsmLXldwnq7xKg==[/tex]上的可逆线性变换．证明：１） [tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]的特征值一定不为０；２） 如果[tex=0.643x1.0]7dwHQGHL24uGORI8NryViw==[/tex]是[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]的特征值，那么[tex=1.643x1.357]7hXLKuNcz29qRRA2zjn4rA==[/tex]是[tex=1.714x1.214]d+9NDUvA5ZDrRGeFW5fxcQ==[/tex]的特征值．