市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场作为整体对风险的平均“容忍”程度，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就越小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。
举一反三
- 市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化
- 资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。 A: Rm表示市场组合的风险收益率 B: (Rm-Rf)表示证券市场线斜率 C: (Rm-Rf)表示市场风险溢酬 D: Rf表示证券市场线截距
- 下列关于资本资产定价模型表述正确的有()。 A: 如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 B: 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 C: 市场上所有资产的β系数应是正数 D: 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高 E: 如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
- 下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。 A: 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B: 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 C: 市场上所有资产的β系数都应当是正数 D: 如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
- 在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率