夏普的单指数理论模型中假设市场超额收益率RM为实变量。
举一反三
- 夏普的单指数理论模型中假设市场超额收益率RM为实变量。 A: 正确 B: 错误
- 夏普单指数模型的假设条件包括（5.0分）
- 以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()。
- 中国大学MOOC: 在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票
- 某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为35%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为()。 A: 1.1 B: 0.5 C: 1.57 D: 0.8