一个投资组合对冲后实现了Delta中性，但是Gamma大于零，假设标的股票发生了剧烈的下跌，此时投资组合的价值不会变化
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 中国大学MOOC: 一个投资组合对冲后实现了Delta中性，但是Gamma大于零，假设标的股票发生了剧烈的下跌，此时投资组合的价值不会变化
- 中国大学MOOC: 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
- Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。 A: 正确 B: 错误
- 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 A: 买入看涨期权，卖出股票S B: 卖出看涨期权，卖出股票S C: 买入看跌期权，买入股票S D: 卖出看跌期权，卖出股票S
- 假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将