关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-10-26 对于持有 Delta 中性组合的投资者来说， Gamma 为负时更希望市场价格波动较大 对于持有 Delta 中性组合的投资者来说， Gamma 为负时更希望市场价格波动较大 答案： 查看 举一反三 Gamma为负的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。 Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。 Gamma为正的Delta中性投资组合的持有者，喜欢标的资产大幅波动。 A: 正确 B: 错误 假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将 中国大学MOOC: 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
