描述你将如何[tex=1.286x1.286]+3R6zaTAs82WGgFzLz6KQw==[/tex]由上限的即期波动率来计算上限的单一波动率，和[tex=1.143x1.286]VwSo6Wt3iprR6JMvid6rGw==[/tex]由上限的单一波动率来计算上限的即期波动率。
举一反三
- 由波动率计算[tex=0.929x1.286]Cjp9tmehUuk2KB9r2ete4w==[/tex]和[tex=0.929x1.286]bOlm1zIt9DgmsUKiFZNQKw==[/tex]的公式是什么?
- 某一公司采用[tex=3.643x1.286]4r3mvH5tTGhYufRsZWqN7w==[/tex]来预测波动率，公司决定将参数入由[tex=1.786x1.286]/Lc0uuC5Qmx5NZYhQiZxiQ==[/tex]变为[tex=2.143x1.286]vmZq1COXXkU4SogaZWVwoA==[/tex]解释这一变化的影响。
- 投资组合中对应于年波动率[tex=1.286x1.286]fLHFlO4n5NsC1PZWjExNyA==[/tex]变化的[tex=2.286x1.286]MPSffeGRKYgrwEZ38CJQOg==[/tex]为[tex=1.286x1.286]xsN2TrBkDi+qMpMHQUVNYA==[/tex].推导投资组合[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]天内的价值变化与[tex=6.429x1.286]omarCSucbIkgXDwwFqXt6VeNNHmDakrZ3ygJe+YLoK0=[/tex] 和[tex=2.286x1.286]MPSffeGRKYgrwEZ38CJQOg==[/tex]之间的关系式。在无需进行详细计算的情况下，解释如何应用这一模型来计算[tex=2.071x1.286]I93rf/lORiBmIGLnqajzgQ==[/tex]。
- [tex=6.0x1.286]VXGKn+p5LN0OPc4qyl6f/qMNaMpXcnTqkqQDQj3OyYw=[/tex]模型中的参数[tex=7.643x1.214]AUIeC0AMYCBvnmpXPdID8jlRtx7E/3YBZO2ZYP9RPXg=[/tex]和[tex=5.214x1.0]bTaWfDiQaCW9J1MqvX0ioHlFjhCTbngUAB/IhwQ1Y/A=[/tex] 。如果当前波动率为每天[tex=2.429x1.286]0m/29WaxfqQ7fyUP3gvUHA==[/tex]你对[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]天[tex=2.0x1.286]nh4VM8Dsspb9mth4tRwx5Q==[/tex]天及[tex=1.0x1.286]90vzWCDuzpyuSNUVWwKNKw==[/tex]天后的波动率估计为多少?
- 资产收益历史波动率的计算。已知某资产的价格，如表3-3所示。[img=632x93]17e3f1ff1aa1c5f.png[/img]要求: (1) 用简单移动平均法计算3日波动率和4日中心化移动平均波动率。(2) 3日的权重为0.2、0.3和0.5， 利用一.般加权移动平均法，计算3日波动率。(3)衰减因子为0.8，利用指数平滑法，计算波动率。