利率风险的主要度量方法有:()
A: 利率敏感性缺口
B: 久期
C: 凸性
D: VaR
A: 利率敏感性缺口
B: 久期
C: 凸性
D: VaR
举一反三
- 衡量利率风险的方法主要有（）。 A: A利率敏感性缺口分析 B: B久期分析 C: C模拟分析 D: D风险价值分析
- 关于久期缺口的描述错误的是（）。 A: 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高 B: 久期缺口的绝对值越小，利率风险越小 C: 久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系 D: 久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
- 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。 A: 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C: 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D: 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
- 市场风险的控制方法包括：（） A: 运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移 B: 利率敏感性缺口 C: 久期缺口管理 D: 采取限额管理
- 利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额称为( ) A: 持续期缺口 B: 利率敏感性指数 C: 利率风险指数 D: 利率敏感性缺口