中国大学MOOC: 假设一期权的Vega值为0.2355，则当波动率上涨1%时，期权价格上涨（B）
0.002355
举一反三
- 假设其他因素不变，如果波动率上升，则看涨期权价格与看跌期权价格分别会（ ）。 A: 下跌，下跌 B: 上涨，下跌 C: 上涨，上涨 D: 下跌，上涨
- 其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。 A: 认购期权上涨、认沽期权上涨 B: 认购期权上涨、认沽期权下跌 C: 认购期权下跌、认沽期权上涨 D: 认购期权下跌、认沽期权下跌
- 中国大学MOOC:在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之减小。
- 在布莱克-斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是( )。 A: 作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌 B: 执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌 C: 股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨 D: 期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨
- 如果无风险利率上升，则看涨期权价格（ ），看跌期权价格（ ）。 A: 下跌，下跌 B: 上涨，下跌 C: 上涨，上涨 D: 下跌，上涨
内容
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如果股票价格上升,则该股票的看涨期权价格(),看跌期权价格()。 A: 下跌,上涨 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,下跌
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对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。 A: 期权价格可能会等于股票价格 B: 期权价格可能超过股票价格 C: 期权价格低于股票价格 D: 期权价格会等于执行价格
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标的资产远期和期货合约的Vega值等于零，只有期权有Vega值，用于衡量期权价值对标的资产价格波动率的敏感度。
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如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格如何变动？（） A: 下跌，下跌 B: 上涨，下跌 C: 上涨，上涨 D: 下跌，上涨
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波动率上升，看涨期权价格上涨而看跌期权价格下跌（ ）