信用计量模型（Creditmetrics）的核心是( )。
A: 计算预期违约频率EDF
B: 计算风险价值VaR
C: 计算主要财务比率
D: 蒙特卡罗模拟法
A: 计算预期违约频率EDF
B: 计算风险价值VaR
C: 计算主要财务比率
D: 蒙特卡罗模拟法
举一反三
- 计算VaR的主要方法，可以捕捉到市场中各种风险的是______。 A: 德尔塔—正态分布法 B: 历史模拟法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 线性回归模拟法
- 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有() A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 情景模拟法 D: 蒙特卡罗模拟法
- VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 A: Ⅱ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C: Ⅲ.Ⅳ D: Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- 变现能力低,流动性风险低 A: 变现能力低,流动性风险低 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
- 在计算VaR的各种方法中，（）的计算涉及到随机模拟过程。 A: 德尔塔-正态分布法 B: 蒙特卡罗模拟法 C: 局部估值法 D: 历史模拟法