试证明 Vasicek 与 CIR 模型中, 现实测度下瞬时利率的方差将分别趋于 [tex=1.286x2.5]4INVXVTVfBsrWE9JMX1+xL9ctuqaTzP2Hb+VazBf2Y0=[/tex] 与 [tex=2.071x2.5]ni054jU8eEL+4Mur6XwYneknAWkZCI5niFxJ6wle8+o=[/tex]

假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为1.5%，根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于？（假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2）

以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（ ） A: CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 B: KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 C: Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 D: Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

10. 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（）。 A: CreditMetrics估计过中需要使用信用评级迁移矩阵估计信用等级迁移概率。 B: CreditMetrics模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 C: Credit Risk Plus模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 D: Vasicek模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。