假定在昨天交易日末所估计的资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]的日波动率分别为[tex=2.071x1.286]ezy6Qc+lL3UitxkgYsJtPg==[/tex]和[tex=2.429x1.286]zAftFAaC/1grl+7BBQ+4qw==[/tex]资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]在昨天交易日末的价格分别为[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]美元和[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，资产收益相关系数的估计值为[tex=6.357x1.286]9epuDU8HXVOMTkD/L4UNG7654RPPjyFGD85Ia9FeI2E=[/tex]模型中的[tex=0.643x1.0]+D9NhKovEP8INGz+KZnr1A==[/tex]参数为[tex=1.786x1.286]/Lc0uuC5Qmx5NZYhQiZxiQ==[/tex]。计算目前资产之间的协方差。

2022-07-24

假定在昨天交易日末所估计的资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]的日波动率分别为[tex=2.071x1.286]ezy6Qc+lL3UitxkgYsJtPg==[/tex]和[tex=2.429x1.286]zAftFAaC/1grl+7BBQ+4qw==[/tex]资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]在昨天交易日末的价格分别为[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]美元和[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，资产收益相关系数的估计值为[tex=6.357x1.286]9epuDU8HXVOMTkD/L4UNG7654RPPjyFGD85Ia9FeI2E=[/tex]模型中的[tex=0.643x1.0]+D9NhKovEP8INGz+KZnr1A==[/tex]参数为[tex=1.786x1.286]/Lc0uuC5Qmx5NZYhQiZxiQ==[/tex]。计算目前资产之间的协方差。

答案：

答: 根据[tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] 和[tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex]的相关系数等于 [tex=4.357x2.714]3+SL5PHAkc/EmtuWcwVDtXFeb6OV/MWJler93UvvnDPqwf1luXB+5RtAXC7MnHrLUBeYThzMYzCzgUrFcnj+xw==[/tex]可知, 目前协方差的估计值为 [tex=12.643x1.143]0Pmqy58JfR6Taf5U/ZXUh8ihVHmlRSCVJnEtw+SLQC0gG2yk2suvLzZksyWyVzir[/tex]

举一反三

内容

0
设[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]，[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]是任意二事件，证明：若事件[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]相互独立而且不相容，则[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]中必有一个是0概率事件．
1
插图中正方形[tex=0.714x1.286]1YkIdjxXLHdjdjLEO+eusQ==[/tex]的面积等于1，[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]，[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]，[tex=0.786x1.286]TKU5UzNEMzEJwORo6mbEYA==[/tex]是[tex=0.714x1.286]1YkIdjxXLHdjdjLEO+eusQ==[/tex]的三个区域. 现在向[tex=0.714x1.286]1YkIdjxXLHdjdjLEO+eusQ==[/tex]上均匀地郑随机点，以[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]，[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]和[tex=0.786x1.286]TKU5UzNEMzEJwORo6mbEYA==[/tex]分别表示事件：随机点“落人区域[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]”，“落人区域[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]”和“落入区域[tex=0.786x1.286]TKU5UzNEMzEJwORo6mbEYA==[/tex]（阴影部分）”．证明：事件[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]独立，但是事件[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]关于[tex=0.786x1.286]TKU5UzNEMzEJwORo6mbEYA==[/tex]并不条件独立．[img=276x265]178e06371b7d014.png[/img]
2
从 52 张扑克牌中任取 4 张，试计算：① 4 张中有 1 张 [tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex] 的概率；② 4 张中有 2 张 [tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex] 的概率；③ 4 张中有 3 张 [tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex] 的概率；④ 4 张中有 4 张 [tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex] 的概率。
3
设[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]为3阶矩阵，将[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]的第2行加到第1行得[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]，再将[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]的第1列的[tex=1.214x1.286]WDa3CFFbujv+acHNTSW8sQ==[/tex]倍加到第2列得[tex=0.786x1.286]TKU5UzNEMzEJwORo6mbEYA==[/tex]，记[tex=7.286x3.5]1JnQGSbfFjtycekdCEuXf6eY6UyTLXndyMUiVmbQVuEJlyWfJ1Rfz7nzrQ0oSAQ7RV+IjV8FxLSE3UU+2QrBFDQvbvJMIHSdI1/W7Gvs6wxolxRUXIAk76tYuRm+DFor[/tex]，证明：[tex=5.286x1.286]Pe3qh48XyWfcNKI5CY5g7hO0aN8bAxlG6ChRvszNpdk=[/tex]．
4
设[tex=6.357x1.286]fDsHrD/1ADylt6NYCFMXXSr60FDP0SkPA7Mm7WF1zqs=[/tex]，判断论断是否正确：若[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]相互独立，则[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]互不相容。