如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
A: 资产组合
B: 期望收益率
C: 贝塔值
D: X
E: 16%
F: 1.00
G: Y
H: 12%
I: 0.25
A: 资产组合
B: 期望收益率
C: 贝塔值
D: X
E: 16%
F: 1.00
G: Y
H: 12%
I: 0.25
举一反三
- 如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25 A: 都处于均衡状态 B: 存在套利机会 C: 都被低估 D: 都是公平定价的
- 中国大学MOOC:如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（）
- 假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（ ）
- 如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中 ， ，无风险利率 。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y：
- 假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为（）。 A: 10.2% B: 11.5% C: 12.8% D: 13.4%