如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中 ， ，无风险利率 。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y：
举一反三
- 中国大学MOOC:如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（）
- 如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 A: 资产组合 B: 期望收益率 C: 贝塔值 D: X E: 16% F: 1.00 G: Y H: 12% I: 0.25
- 如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25 A: 都处于均衡状态 B: 存在套利机会 C: 都被低估 D: 都是公平定价的
- 某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%
- 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（） A: 只投资风险资产 B: 只投资无风险资产 C: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 D: 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合