期货经营机构采取Delta中性的风险管理策略对冲场外期权的风险，C1901价格为1800元/吨时，应（）手C1901合约。
A: 买入500
B: 买入5000
C: 卖出500
D: 卖出5000
A: 买入500
B: 买入5000
C: 卖出500
D: 卖出5000
举一反三
- 某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。 A: 买入美元远期合约，卖出标普500指数期货 B: 卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货 C: 买入美元远期合约，买入标普500指数期货 D: 卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
- 一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。 A: 买入标的资产 B: 卖出标的资产 C: 买入标的期货 D: 卖出标的期货
- 套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大，可()。 A: 买入其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约 B: 卖出其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约 C: 买入其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约 D: 卖出其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约
- 已知看涨期权的Delta为0.7。如果使得1000份该期权空头成为Delta中性,则需要( )标的资产。 A: 卖出700份 B: 买入700份 C: 卖出1000份 D: 买入1000份
- 某投资者卖出1000份看涨期权，已知该看涨期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到 delta中性。 A: 买入700份看跌期权 B: 卖出700份看跌期权 C: 买入700份股票 D: 卖出700份股票