考虑图8-2中股票A和B的回归线。[img=589x302]17d7b11cb07ebff.png[/img]
未知类型：{'options': ['哪只股票的公司特定风险更高？', '哪只股票的系统性风险更高？', '哪只股票[tex=1.143x1.286]TI7jqqDiM1RJHIUxyvKDvg==[/tex]更高？', '哪只股票[tex=0.643x1.286]vYiGJJ9TAtvnQmM1PsOB8g==[/tex]值更高？', '哪只股票和市场相关性更高？'], 'type': 102}
未知类型：{'options': ['哪只股票的公司特定风险更高？', '哪只股票的系统性风险更高？', '哪只股票[tex=1.143x1.286]TI7jqqDiM1RJHIUxyvKDvg==[/tex]更高？', '哪只股票[tex=0.643x1.286]vYiGJJ9TAtvnQmM1PsOB8g==[/tex]值更高？', '哪只股票和市场相关性更高？'], 'type': 102}
举一反三
- 考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果： <br/>下面哪些答案是正确的？ A: 股票B的市场风险更高。 B: 股票A的公司特定风险更高。 C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。
- 考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果：<br/>下面哪些答案是正确的？PPT47 A: 股票B的公司特定风险更高。 B: 股票B的市场风险更高。 C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。 D: 如果无风险利率为6%，而回归使用的是收益率而非超额收益率，那么股票A的回归截距 = -2%
- 按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有[tex=1.286x1.286]wDd4DChcxl2ogatcLj3/JA==[/tex]。 未知类型：{'options': ['无风险收益率', '平均风险股票必要报酬率', '特定股票的[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数', '经营杠杆系数'], 'type': 102}
- 对股票A和股票B有： 股 票 期望收益率 贝塔值 A 0.12 1.2 B 0.14 1.8 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？
- 关于[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数，下列叙述错误的是[tex=1.286x1.286]wDd4DChcxl2ogatcLj3/JA==[/tex]。 未知类型：{'options': ['某股票[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数大于[tex=0.857x1.286]cnt8n8KvHd4gVYD9nqQ0XA==[/tex]则其风险大于平均市场风险', '某股票[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数大于[tex=0.857x1.286]cnt8n8KvHd4gVYD9nqQ0XA==[/tex]则其风险小于平均市场风险', '[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数越小，该股票必要报酬率越高', '某股票[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数小于[tex=0.857x1.286]cnt8n8KvHd4gVYD9nqQ0XA==[/tex]则其风险小于平均市场风险'], 'type': 102}