考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果：
下面哪些答案是正确的？PPT47
A: 股票B的公司特定风险更高。
B: 股票B的市场风险更高。
C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。
D: 如果无风险利率为6%，而回归使用的是收益率而非超额收益率，那么股票A的回归截距 = -2%
下面哪些答案是正确的？PPT47
A: 股票B的公司特定风险更高。
B: 股票B的市场风险更高。
C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。
D: 如果无风险利率为6%，而回归使用的是收益率而非超额收益率，那么股票A的回归截距 = -2%
举一反三
- 考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果： <br/>下面哪些答案是正确的？ A: 股票B的市场风险更高。 B: 股票A的公司特定风险更高。 C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。
- 乙股票的β系数为0.8，下列关于乙股票风险与收益的表述中，不正确的是（ ）。 A: 乙股票的系统风险小于市场组合风险 B: 乙股票收益率与市场平均收益率呈同方向变动 C: 乙股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D: 乙股票必要收益率大于市场平均收益率
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 中国大学MOOC: 在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票
- 在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票 A: 系统风险占总风险比重越大 B: 系统风险占总风险比重越小 C: 系统风险越大 D: 系统风险越小