考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果：
下面哪些答案是正确的？
A: 股票B的市场风险更高。
B: 股票A的公司特定风险更高。
C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。
下面哪些答案是正确的？
A: 股票B的市场风险更高。
B: 股票A的公司特定风险更高。
C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。
举一反三
- 考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果：<br/>下面哪些答案是正确的？PPT47 A: 股票B的公司特定风险更高。 B: 股票B的市场风险更高。 C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。 D: 如果无风险利率为6%，而回归使用的是收益率而非超额收益率，那么股票A的回归截距 = -2%
- 考虑图8-2中股票A和B的回归线。[img=589x302]17d7b11cb07ebff.png[/img] 未知类型：{'options': ['哪只股票的公司特定风险更高？', '哪只股票的系统性风险更高？', '哪只股票[tex=1.143x1.286]TI7jqqDiM1RJHIUxyvKDvg==[/tex]更高？', '哪只股票[tex=0.643x1.286]vYiGJJ9TAtvnQmM1PsOB8g==[/tex]值更高？', '哪只股票和市场相关性更高？'], 'type': 102}
- 乙股票的β系数为0.8，下列关于乙股票风险与收益的表述中，不正确的是（ ）。 A: 乙股票的系统风险小于市场组合风险 B: 乙股票收益率与市场平均收益率呈同方向变动 C: 乙股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D: 乙股票必要收益率大于市场平均收益率
- 中国大学MOOC: 在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票
- 在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票 A: 系统风险占总风险比重越大 B: 系统风险占总风险比重越小 C: 系统风险越大 D: 系统风险越小