如果以等量的资金投资于A，B两种股票，则下列中说法正确的有（）。
A: 如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低
B: 如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低
C: 如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少
D: A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险
E: 如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
A: 如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低
B: 如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低
C: 如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少
D: A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险
E: 如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
A,C,D
举一反三
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目()。 A: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 B: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险不扩大也不减少 C: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 D: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险不扩大也不减少
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B项目 A: A．若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 B: B．若A、B项目完全负相关，组合风险不扩大也不减少 C: C．A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 D: D．若A、B项目完全正相关，组合风险不扩大也不减少
- 若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。 A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消 B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少 C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消 D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
- 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。 A: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B: 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D: 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
- 关于资产组合风险，正确的是( ) A: 资产之间风险完全正相关时，组合的风险最大 B: 资产之间风险完全负相关时，组合的风险最大 C: 资产之间风险完全不相关时，组合的风险为零 D: 组合的风险与组合中资产风险相关程度无关
内容
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投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。 A: 完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散 B: 完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散 C: 大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除 D: 投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
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证券投资组合又称证券组合，是指投资者在进行证券投资时，不是将资金投入到某种单一的证券，而是有选择地投向一组证券。风险性是证券投资的基本特征之一。风险按是否可以通过投资组合加以回避和消除，分为可分散风险（非系统性风险）和不可分散风险（系统性风险）。有效的证券投资组合，可以达到降低风险（非系统性风险）的目的。当两种股票（）时，所有的非系统性风险都可以分散掉。 A: 完全负相关 B: 完全正相关 C: 负相关 D: 正相关
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根据风险分散理论,如果投资组合中两种证券之间完全负相关,则( )。
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以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（） A: 股票投资组合中的股票种类越多，风险越大 B: 若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险 C: 若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险 D: 假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
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下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是______。 A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C: 资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D: 资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小