下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。
A: 也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B: 宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C: 买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D: 卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
A: 也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B: 宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C: 买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D: 卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
举一反三
- 以相同的行权价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（） A: 买入跨式套利 B: 卖出跨市套利 C: 买入宽跨式套利 D: 卖出宽跨式套利
- 下列关于跨式套利交易策略的叙述，正确的是（）。 A: 买入跨式套利的最大风险为所支付的全部权利金 B: 卖出跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金 C: 买人跨式套利，如果价格上涨超过高平衡点，买方有权执行看涨期权 D: 买入跨式套利，以相同的执行价格 E: 同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）
- 期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有（） A: 跨式组合 B: Strips组合 C: Straps组合 D: 宽跨式组合
- 比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。 A: 跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同 B: 宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同 C: 跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的 D: 底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
- 宽跨式组合策略的构成： A: 到期日相同 B: 执行价格不同 C: 看涨期权 D: 看跌期权