下列关于跨式套利交易策略的叙述，正确的是（）。
A: 买入跨式套利的最大风险为所支付的全部权利金
B: 卖出跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金
C: 买人跨式套利，如果价格上涨超过高平衡点，买方有权执行看涨期权
D: 买入跨式套利，以相同的执行价格
E: 同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）
A: 买入跨式套利的最大风险为所支付的全部权利金
B: 卖出跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金
C: 买人跨式套利，如果价格上涨超过高平衡点，买方有权执行看涨期权
D: 买入跨式套利，以相同的执行价格
E: 同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）
举一反三
- 以相同的行权价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（） A: 买入跨式套利 B: 卖出跨市套利 C: 买入宽跨式套利 D: 卖出宽跨式套利
- 下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。 A: 也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B: 宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C: 买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D: 卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
- 下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B: 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C: 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D: 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
- 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益” D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金&rdquo
- 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益” D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金”