风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均
对
举一反三
- 中国大学MOOC: 风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均（正确或错误？）.
- 如果两只证券正相关，但不是完全正相关，那么它们组成的资产组合（）。 A: 的标准差要大于单个证券标准差的加权值 B: 的标准差要小于单个证券标准差的加权值 C: 的标准差要等于单个证券标准差的加权值 D: 的标准差等于两只证券的协方差 E: 以上各项均不准确
- [color=#000000]资产组合的标准差总是等于资产组合中的资产的标准差的加权平均。（正确还是 [/color][color=#000000]错误?）[/color]
内容
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以下关于标准差和贝塔系数的异同说法正确的是______。 A: 贝塔值反映的是系统风险 B: 标准差反映非系统风险 C: 证券组合的β系数可以用加权平均计算得出 D: 证券组合的标准差可以用加权平均计算得出
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中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。
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根据马科维茨的资产组合管理理论,如果各资产彼此间的关系系数大于1,资产组合的标准差就会小于单个资产标准差的加权平均数。
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测度分散化资产组合中某一资产的风险用( )。 A: 特有风险 B: 收益的标准差 C: 再投资风险 D: p值
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下列关于证券组合的标准差与相关性的说法,正确的是()。 A: 证券组合的标准差是单个证券标准差的简单加权平均 B: 证券组合的风险只取决于各个证券之间的关系 C: 一般而言股票的种类越多，风险越大 D: 实际上，各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关