风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均
举一反三
- 中国大学MOOC: 风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均（正确或错误？）.
- 如果两只证券正相关，但不是完全正相关，那么它们组成的资产组合（）。 A: 的标准差要大于单个证券标准差的加权值 B: 的标准差要小于单个证券标准差的加权值 C: 的标准差要等于单个证券标准差的加权值 D: 的标准差等于两只证券的协方差 E: 以上各项均不准确
- [color=#000000]资产组合的标准差总是等于资产组合中的资产的标准差的加权平均。（正确还是 [/color][color=#000000]错误?）[/color]