利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率
A: 高；不受
B: 高；受到
C: 低；不受
D: 低；受到
A: 高；不受
B: 高；受到
C: 低；不受
D: 低；受到
举一反三
- 以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（）。 A: 二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 B: 二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 C: 二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高 D: 二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空不受限制，可实现的组合收益率越高
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
- 关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
- 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（ ）。 A: 两种资产收益率的相关系数为0 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为-1 D: 两种资产收益率的相关系数为1
- 马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。 A: 两种资产收益率的相关系数为1 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为－1 D: 两种资产收益率的相关系数为0 E: 两种资产收益率的相关系数大于1