某股票标准偏差35%
,与市场组合的相关系数为0.8.
已知市场组合的标准偏差为20%.
该股票的beta
是多少? ()
A: 1.0
B: 1.4
C: 0.8
D: 0.7
,与市场组合的相关系数为0.8.
已知市场组合的标准偏差为20%.
该股票的beta
是多少? ()
A: 1.0
B: 1.4
C: 0.8
D: 0.7
举一反三
- 某股票的标准差为25％，市场组合收益率的标准差为10％，该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为0．8，则该股票的JE；值等于( )。 A: 0．8 B: 1．25 C: 1．1 D: 2
- 假设某股票收益率的标准差为50%,市场收益率的标准差为20%,该股票收益率与市场收益率的相关系数为0.8,则该股票的贝塔系数为() A: 0 B: 2 C: 0.8 D: 1.3
- 某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。 A: 0.18；0.89 B: 0.15；0.53 C: 0.45；0.85 D: 0.32；0.81
- 某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12，求该股票的β系数。
- 某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系数分别为（）。 A: 0.192和1.2 B: 0.192和2.1 C: 0.32和1.2 D: 0.32和2.1