下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。
A: Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B: 垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C: 垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D: 垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
A: Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B: 垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C: 垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D: 垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
举一反三
- 蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
- 在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间进行的是（ ）套利。 A: 看涨期权与看跌期权间 B: 垂直价差 C: 水平价差 D: 波动率交易
- 多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
- 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 A: 买入看涨期权，卖出股票S B: 卖出看涨期权，卖出股票S C: 买入看跌期权，买入股票S D: 卖出看跌期权，卖出股票S
- 买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。 A: 卖出看跌期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买入看涨期权