下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）。
A: 在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同
B: 在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同
C: 在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
D: 在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
A: 在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同
B: 在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同
C: 在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
D: 在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
举一反三
- 在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间进行的是（ ）套利。 A: 看涨期权与看跌期权间 B: 垂直价差 C: 水平价差 D: 波动率交易
- 同时购入执行价不同、到期日相同、份额相同的看涨期权和看跌期权，该组合策略为（ ） A: 牛市价差策略 B: 宽跨式价差策略 C: 跨式价差策略 D: 条式价差策略
- 下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。 A: Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B: 垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C: 垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D: 垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
- 考虑一个牛市价差策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为
- 买入一份某执行价格的看涨期权，同时卖出一份执行价格更高的看涨期权的交易策略是（ ）。 A: 牛市价差交易策略 B: 熊市价差交易策略 C: 异价跨式期权交易策略 D: 跨式期权交易策略