【单选题】如果向一只贝塔系数为1的投资组合中加入一只贝塔系数大于1的股票,则下列说法中正确的是()。
A. 投资组合的贝塔值上升，风险下降 B. 投资组合的贝塔值和风险都上升 C. 投资组合的贝塔值下降，风险上升 D. 投资组合的贝塔值和风险都下降
A. 投资组合的贝塔值上升，风险下降 B. 投资组合的贝塔值和风险都上升 C. 投资组合的贝塔值下降，风险上升 D. 投资组合的贝塔值和风险都下降
举一反三
- 如果向一只β=1的投资组合加入一只β＞1的股票，则下列说法正确的是（ ）。 A: 投资组合的β值和风险都下降 B: 投资组合的β值和风险都上升 C: 投资组合的β值下降，风险上升 D: 投资组合的β值上升，风险下降
- 关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
- 【多选题】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有 A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- 以下关于贝塔系数的说法中,正确的有( )。 A: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险www.Examda.CoM考试就上考试大 C: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
- 下面关于贝塔系数的说法,不正确的有 未知类型：{'options': ['当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时,投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险'], 'type': 102}