下面关于贝塔系数的说法,不正确的有未知类型：{'options': ['当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时,投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险'], 'type': 102}

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2022-06-18

下面关于贝塔系数的说法,不正确的有未知类型：{'options': ['当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时,投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险'], 'type': 102}

下面关于贝塔系数的说法,不正确的有
未知类型：{'options': ['当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时,投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险'], 'type': 102}

答案：

B,C

举一反三

内容

0
证券市场线反映个别资产（或投资组合）预期收益率与其所承担的[tex=1.429x1.286]b9Y/A7mF9rnsv9CJ3flk2A==[/tex]之间的线性关系。未知类型：{'options': ['风险价值系数[tex=0.5x1.286]PGyKeLDo0qv9T0n29ldi6w==[/tex]', '系统风险[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数', '无风险收益率 [tex=1.0x1.214]uPUDQT9iRrkqvu+7puzyzw==[/tex]', '相关系数[tex=0.571x1.0]wZfDAQ5tsV00QsfoitgWPw==[/tex]'], 'type': 102}
1
当某证券贝塔系数小于1时,说明该证券的系统风险小于市场组合的风险。(<br/>)
2
资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（） A: 某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
3
经标准化处理后的数值围绕着[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]上下波动，数值大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]的说明高于平均水平，数值小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]的说明低于平均水平。
4
【多选题】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有 A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险