下面关于贝塔系数的说法,不正确的有
未知类型：{'options': ['当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时,投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险'], 'type': 102}
未知类型：{'options': ['当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数大于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时,投资组合的系统风险低于市场风险', '当贝塔系数小于[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]时，投资组合的系统风险高于市场风险'], 'type': 102}
举一反三
- 关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
- 以下关于贝塔系数的说法中,正确的有( )。 A: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险www.Examda.CoM考试就上考试大 C: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
- 关于[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数，下列叙述错误的是[tex=1.286x1.286]wDd4DChcxl2ogatcLj3/JA==[/tex]。 未知类型：{'options': ['某股票[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数大于[tex=0.857x1.286]cnt8n8KvHd4gVYD9nqQ0XA==[/tex]则其风险大于平均市场风险', '某股票[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数大于[tex=0.857x1.286]cnt8n8KvHd4gVYD9nqQ0XA==[/tex]则其风险小于平均市场风险', '[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数越小，该股票必要报酬率越高', '某股票[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]系数小于[tex=0.857x1.286]cnt8n8KvHd4gVYD9nqQ0XA==[/tex]则其风险小于平均市场风险'], 'type': 102}
- 当某证券贝塔系数小于1时,说明该证券的系统风险小于市场组合的风险。( )
- 下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。 A: 如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B: 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和 C: 无风险资产的β=0 D: 贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大