假定市场组合的预期收益率是8%，无风险利率为3%，则公司A的预期收益率是9%，公司A的β值为多少?[br][/br][br][/br][br][/br]
解: [tex=12.929x2.5]e4TNXlGZJtHH8riRWxCGMMyKhSVL0cedZKNIDwlk7mTjYmdhevztPLhTijFmsezqVq2wPuF3cVIzedLy7E1D9Q==[/tex]
举一反三
- 已知无风险收益率[tex=2.786x1.286]o+O3Ape97U/19rLtueoSWQkeYMmhKeRTivhJTPgtRUI=[/tex]，市场组合预期收益率为10%，证券A与证券B的β值分别为[tex=6.714x1.214]BysJhmNyZvxgtgle6mWBVdeN4RwtWqu16GvPw9rwCEeBIDfka42x+VEt7dXmhefZ[/tex]:(1)两证券的预期收益率各是多少?[br][/br][br][/br](2)当市场组合预期收益率为11%与9%时，两证券的预期收益率各是多少?[br][/br][br][/br][br][/br]
- 假设无风险利率为4%，某个风险资产组合的预期收益率为10%，其[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]系数等于1。根据[tex=3.143x1.0]F77MLKuo3te9lZ34GHdsfQ==[/tex]:[br][/br]市场组合的预期收益率等于多少?
- 考虑一个资产组合，其预期收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。与国库券相 比，投资者更偏好风险资产组合，则最大的风险厌恶水平为多少?[br][/br][br][/br]
- 证券市场线描述的是[br][/br](1)证券的期望收益率与其系统风险的关系[br][/br](2)市场组合是风险证券的最佳资产组合[br][/br](3)证券收益与指数收益的关系:[br][/br](4)由市场组合与无风险资产组成的有效资产组合，[br][/br][br][/br]
- 考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，决定:[br][/br] 该资产组合收益率的标准差。
内容
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考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，决定:[br][/br] 该资产组合与市场收益率的相关性。
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下列表达式中，正确的有（ ）。[br][/br] A: 无风险收益率=纯粹利率+通货膨胀补偿率 B: 无风险收益率=短期国债利率+通货膨胀补偿率 C: 必要收益率=纯粹利率＋风险收益率 D: 必要收益率=无风险收益率＋风险收益率
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考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，决定:[br][/br] 该资产组合的贝塔系数。
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某企业准备进行一项投资,此类项目的预期收益率一般为 10% 左右,收益率的标准差[br][/br]率为 0.5,无风险收益率为 5%,则该项投资的风险价值系数为 0.1。 ( )
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有效组合满足__1__。[br][/br] A 在各种风险条件下,提供最大的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最小的风险[br][/br] B在各种风险条件下,提供最大的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最大的风险[br][/br] C在各种风险条件下,提供最小的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最小的风险[br][/br] D在各种风险条件下,提供最小的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最大的风险