投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。
√
举一反三
- 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。 A: 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B: 投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C: 两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D: 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
- 证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）
- 证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
- 多元化投资组合的风险取决于投资组合中所包含证券的市场风险。( )
- 当持有分散化的投资组合时，单个证券对投资组合风险的影响取决于它的方差
内容
- 0
在证券投资组合中,单个证券权重的变化并不会对投资组合风险有影响。
- 1
投资组合风险的大小取决于组合内各证券风险的大小。
- 2
在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（）。 A: 投资组合内成分证券的方差增加 B: 投资组合内成分证券的协方差增加 C: 投资组合内成分证券的期望收益率降低 D: 投资组合内成分证券的相关程度降低
- 3
下列关于投资组合的说法中，错误的是。 A: 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述\n B: 用证券市场线描述投资组合无论是否有效地分散风险的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态\n C: 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值\n D: 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
- 4
下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。 A: 有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B: 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C: 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D: 当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差