投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。
举一反三
- 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。 A: 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B: 投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C: 两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D: 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
- 证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）
- 证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
- 多元化投资组合的风险取决于投资组合中所包含证券的市场风险。( )
- 当持有分散化的投资组合时，单个证券对投资组合风险的影响取决于它的方差