当持有分散化的投资组合时，单个证券对投资组合风险的影响取决于它的方差
举一反三
- 证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）
- 投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。
- 17.一个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是（ ）。 A: 单个证券风险 B: 系统性风险 C: 无风险证券的风险 D: 总体方差
- 下面对投资组合分散化的说法哪些是正确的？ A: 适当的分散化可以减少或者消除系统风险 B: 分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了投资组合的总体风险 C: 当把越来越多的证券加入投资组合时，总体风险一般会以递减的速率下降 D: 除非投资组合包含至少30只个股，分散化降低风险的好处不会充分体现
- 下面对投资组合分散化的说法哪些是正确的？（ ） A: 适当的分散化可以减少或者消除系统风险 B: 当把越来越多的证券加入投资组合时，总体风险一般会以递减的速率下降 C: 分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了投资组合的总体风险 D: 除非投资组合包含至少30只个股，分散化降低风险的好处不会充分体现