以下关于希腊字母说法正确的是（）。
A: Theta值通常为负
B: Rho随期权到期趋近于无穷大
C: Rho随期权的到期逐渐变为0
D: 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
A: Theta值通常为负
B: Rho随期权到期趋近于无穷大
C: Rho随期权的到期逐渐变为0
D: 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
举一反三
- 以下关于希腊字母说法正确的是（）。 A: ATheta值通常为负 B: BRho随期权到期趋近于无穷大 C: CRho随期权的到期逐渐变为0 D: D随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
- 描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。 A: Gamma B: Theta C: Rho D: Vega
- 关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。 A: 看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的 B: Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标 C: 无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda D: 一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
- 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。 A: 两者的风险因素都为标的价格变化 B: 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C: 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D: 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
- 关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。 A: A看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的 B: BTheta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标 C: C无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda D: D一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1