以下关于希腊字母说法正确的是（）。
A: ATheta值通常为负
B: BRho随期权到期趋近于无穷大
C: CRho随期权的到期逐渐变为0
D: D随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
A: ATheta值通常为负
B: BRho随期权到期趋近于无穷大
C: CRho随期权的到期逐渐变为0
D: D随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
举一反三
- 以下关于希腊字母说法正确的是（）。 A: Theta值通常为负 B: Rho随期权到期趋近于无穷大 C: Rho随期权的到期逐渐变为0 D: 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
- 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。 A: 两者的风险因素都为标的价格变化 B: 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C: 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D: 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
- 随着到期时间的临近，平值期权的Gamma将会（） A: 逐渐增大 B: 逐渐减小 C: 保持不变 D: 不确定
- 理论上，期权到期实值期权时间价值等于0。
- 以下关于希腊字母的说法正确的是（）。 A: 实值期权gamma最大 B: 平值期权vega最大 C: 虚值期权的vega最大 D: 以上均不正确