假设签订一笔远期利率协议，协议利率为3%，参考利率LIBOR为2%，名义本金1000美元，协议天数为180天，年基准天数为360天。则该笔交易的交割额为（）美元。
A: 2.8765
B: 3.5463
C: 4.9261
D: 5.6732
A: 2.8765
B: 3.5463
C: 4.9261
D: 5.6732
举一反三
- 远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%，协议利率为5.36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1000万元，则现金结算额为( )。 A: 246.7元 B: 308.6元 C: 123.5元 D: 403.3元
- 远期利率协议交易中，若参照利率为5．37%，协议利率为5．36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1000万元，则现金结算额为（ ）。 A: 246．7元 B: 308．6元 C: 123．5元 D: 403．3元
- 中国大学MOOC: 假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为
- 已知∶1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元 3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价 FRA（3×6）为4.50%/4.60%。 求∶①3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少? ②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交制割金额及实际借款利率是多少?
- 已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA（3×6）为4.50%/4.60%。求：若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？