A: 2.8765
B: 3.5463
C: 4.9261
D: 5.6732
举一反三
- 远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1000万元,则现金结算额为( )。 A: 246.7元 B: 308.6元 C: 123.5元 D: 403.3元
- 远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1000万元,则现金结算额为( )。 A: 246.7元 B: 308.6元 C: 123.5元 D: 403.3元
- 中国大学MOOC: 假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金,为期3个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定资金成本,该公司与某银行签订(买入)了一份协议利率为5.5%,名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后,市场利率上涨,3个月期市场利率上涨为6%,则结算日应交割金额为
- 已知∶1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元 3000万,担心3个月后欧洲美元利率上涨,决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价 FRA(3×6)为4.50%/4.60%。 求∶①3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少? ②若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%,该公司做远期利率协议的交制割金额及实际借款利率是多少?
- 已知:1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万,担心3个月后欧洲美元利率上涨,决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。求:若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
内容
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已知:1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万,担心3个月后欧洲美元利率上涨,决定傲远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价[tex=5.214x1.357]eqs1r8cyZkUaJw1BockM4w==[/tex]为[tex=5.786x1.357]zOy82SMbRqAMi5XUhkNUQg==[/tex]。[br][/br]求:若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
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已知:1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万,担心3个月后欧洲美元利率上涨,决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价[tex=4.929x1.286]y+47SBVIDrKDdQNVkwZcI9FRAZQl34leKVgz/bF3lGs=[/tex]为[tex=5.571x1.286]o/HOT7MwPdu5HH1lIu2thN/Dzx0v6Utu4G7Ai7AbTHs=[/tex]。求:①若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为[tex=1.286x1.286]QyY8R+eNDrJT3y2eS9MnNw==[/tex],该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?②若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为[tex=1.286x1.286]37SQxFy/59w8aqRgTlJ0og==[/tex],该公司做远期利率协议的交制金额及实际借款利率是多少?
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假设欧元利率为5%,美元利率为3%,根据利率平价理论,欧元对美元的远期汇率应
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假设A公司与银行签订了一份6×9的远期利率协议,协议利率为4%,名义本金为2000万元。如果6月末参照利率上升为4.5%,则A公司可以获得2.47万元的结算金。
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A股票现在的市场价格是35美元,年平均红利率为3%,无风险利率为13%,若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元,则该远期合约的价值为(