• 2022-06-15 问题

    设市场上存在两种资产 ,  一种是无风险资产 , 一种是风险资产.假设每单位无风险资产的价格为  [tex=1.0x1.214]jijhccADKsPTa0Uad/QbKA==[/tex] ,  支付为确定的金额  [tex=1.214x1.214]ZgwmvWDJurbla/+ZaFUPow==[/tex] ;  每单位风险资产的价格  [tex=1.0x1.214]2Fe5dbSLid0C+D68Q8kHHg==[/tex] ,  支付为随机金额  [tex=1.214x1.214]AKRJ+piA0nf7C/6/dimpFw==[/tex].  现有一位投资者购买了  [tex=1.214x1.214]gnmkaEjot0fVl1liZep9ag==[/tex]  单位无风险资产,  [tex=1.214x1.214]2DBtFQ4Zg+L9SgmeAh+i+Q==[/tex]  单位风险资产。(1) 证明该投资者这一投资的期望收益率等于无风险资产的收益和风险资产的期望收益率的加权平均,其中权数为这一投资中投资于各资产的投资金额的比例.(2) 已知投资者投资于无风险资产的投资金额占总投资额的比例为 [tex=0.643x0.786]SPoVA3bJlgfP9Ek9O4AbuA==[/tex] ,  风险资产的期望收益率为 [tex=0.643x1.0]R8j6nFNrQJBYHOT5c6hCaw==[/tex] , 收益率的方差为  [tex=1.0x1.214]DD18FbyBUBjAsUtK4hq+hg==[/tex] ;无风险资产的收益率为  [tex=0.929x1.0]yAwImiDbys+bwI5+f5/q2A==[/tex] ,  求该投资的期望收益率和收益率的方差和标准差.(3)在(2)中随着  [tex=0.643x0.786]SPoVA3bJlgfP9Ek9O4AbuA==[/tex]  的变化得到不同的投资,在均值和标准差为坐标轴的直角坐标系中用图形表示所有这些投资,并标出无风险资产,风险资产以及各以相等比例投资于两种资产的投资组合在图形中的位置.

    设市场上存在两种资产 ,  一种是无风险资产 , 一种是风险资产.假设每单位无风险资产的价格为  [tex=1.0x1.214]jijhccADKsPTa0Uad/QbKA==[/tex] ,  支付为确定的金额  [tex=1.214x1.214]ZgwmvWDJurbla/+ZaFUPow==[/tex] ;  每单位风险资产的价格  [tex=1.0x1.214]2Fe5dbSLid0C+D68Q8kHHg==[/tex] ,  支付为随机金额  [tex=1.214x1.214]AKRJ+piA0nf7C/6/dimpFw==[/tex].  现有一位投资者购买了  [tex=1.214x1.214]gnmkaEjot0fVl1liZep9ag==[/tex]  单位无风险资产,  [tex=1.214x1.214]2DBtFQ4Zg+L9SgmeAh+i+Q==[/tex]  单位风险资产。(1) 证明该投资者这一投资的期望收益率等于无风险资产的收益和风险资产的期望收益率的加权平均,其中权数为这一投资中投资于各资产的投资金额的比例.(2) 已知投资者投资于无风险资产的投资金额占总投资额的比例为 [tex=0.643x0.786]SPoVA3bJlgfP9Ek9O4AbuA==[/tex] ,  风险资产的期望收益率为 [tex=0.643x1.0]R8j6nFNrQJBYHOT5c6hCaw==[/tex] , 收益率的方差为  [tex=1.0x1.214]DD18FbyBUBjAsUtK4hq+hg==[/tex] ;无风险资产的收益率为  [tex=0.929x1.0]yAwImiDbys+bwI5+f5/q2A==[/tex] ,  求该投资的期望收益率和收益率的方差和标准差.(3)在(2)中随着  [tex=0.643x0.786]SPoVA3bJlgfP9Ek9O4AbuA==[/tex]  的变化得到不同的投资,在均值和标准差为坐标轴的直角坐标系中用图形表示所有这些投资,并标出无风险资产,风险资产以及各以相等比例投资于两种资产的投资组合在图形中的位置.

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