某股票组合的β为1.5,期望收益率是17%,标准差为30%,市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%,无风险收益率为3%。则市场组合的Treynor度量值为() A: 0.45 B: 0.093 C: 0.467 D: 0.09

股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（）。 A: 0.0767，0.0625 B: 0.0767，0.075 C: 0.0625，0.0767 D: 0.0625，0.075 E: 0.0797，0.0625

股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（）。 A: 0.0767；0.0625 B: 0.0767；0.075  C: 0.0625；0.0767 D: 0.0625；0.075  E: 0.0797；0.0625