• 2022-11-02 问题

    本题利用数据集40lKSUBS.RAW。(i)利用OLS估计e40lk的一个线性概率模型,解释变量为inc,[tex=1.786x1.286]DMxAl5Cxfg+wudZvjOtnbw==[/tex],age,[tex=1.929x1.286]F6vsAlFtJHoRuHXOFfPQug==[/tex]和male。求通常的OLS标准误和异方差一稳健的标准误。它们有重要差别吗?(ii)在怀特异方差检验的特殊情形中,我们将OLS残差的平方对OLS拟合值的二次函数回归(即[tex=1.0x1.286]jyAtNoQTpqVWWhaeEu0ZFtA/31G5PGRzV8BrjmSKEgw=[/tex]对[tex=0.786x1.286]yeWZytEK4C7GE/zWwv/2gpUoaSlQzC/rzUgGYPi1xqM=[/tex]和[tex=0.929x1.286]bPnolYyxoUzFjP9zcUvl3yN786hVMI6ttmknZjRJhhI=[/tex],[tex=6.143x1.286]0uDTRrUYVN5fbydf1cR7wYgDkH8OltfNoKaXZ2aihx4=[/tex]),证明,系数的概率极限应该为1,系数的概率极限应该为[tex=1.214x1.286]WDa3CFFbujv+acHNTSW8sQ==[/tex],截距项的概率极限应该为0.[提示:记得[tex=14.643x1.357]iMO1fBS6u6quko082x6jemY5m7Qb2mrQPNr2fmLcsRE62bHDrarKhigto3EEA4H+hgPFFCTKFUUBbh+pQEUA4/SDcEbreTlQjMKgPXkYarg=[/tex],其中[tex=12.786x1.286]j2v8Ir+6H17XTRNBF4Q44juYAi/1xvO1oslTIC5RQQP6UbMNwhjEaQyd05/d3uiaCsb7/ArlyfU7FgGwxyOz8A==[/tex]。(iii)对第(i)部分估计的模型求怀特检验,并分析系数估计值是否大致对应于第(ii)部分中描述的理论值。(iv)在验证了第(i)部分的拟合值都介于0和1之间后,求这个线性概率模型的加权最小二乘估计值。它们与OLS估计值有重大差别吗?

    本题利用数据集40lKSUBS.RAW。(i)利用OLS估计e40lk的一个线性概率模型,解释变量为inc,[tex=1.786x1.286]DMxAl5Cxfg+wudZvjOtnbw==[/tex],age,[tex=1.929x1.286]F6vsAlFtJHoRuHXOFfPQug==[/tex]和male。求通常的OLS标准误和异方差一稳健的标准误。它们有重要差别吗?(ii)在怀特异方差检验的特殊情形中,我们将OLS残差的平方对OLS拟合值的二次函数回归(即[tex=1.0x1.286]jyAtNoQTpqVWWhaeEu0ZFtA/31G5PGRzV8BrjmSKEgw=[/tex]对[tex=0.786x1.286]yeWZytEK4C7GE/zWwv/2gpUoaSlQzC/rzUgGYPi1xqM=[/tex]和[tex=0.929x1.286]bPnolYyxoUzFjP9zcUvl3yN786hVMI6ttmknZjRJhhI=[/tex],[tex=6.143x1.286]0uDTRrUYVN5fbydf1cR7wYgDkH8OltfNoKaXZ2aihx4=[/tex]),证明,系数的概率极限应该为1,系数的概率极限应该为[tex=1.214x1.286]WDa3CFFbujv+acHNTSW8sQ==[/tex],截距项的概率极限应该为0.[提示:记得[tex=14.643x1.357]iMO1fBS6u6quko082x6jemY5m7Qb2mrQPNr2fmLcsRE62bHDrarKhigto3EEA4H+hgPFFCTKFUUBbh+pQEUA4/SDcEbreTlQjMKgPXkYarg=[/tex],其中[tex=12.786x1.286]j2v8Ir+6H17XTRNBF4Q44juYAi/1xvO1oslTIC5RQQP6UbMNwhjEaQyd05/d3uiaCsb7/ArlyfU7FgGwxyOz8A==[/tex]。(iii)对第(i)部分估计的模型求怀特检验,并分析系数估计值是否大致对应于第(ii)部分中描述的理论值。(iv)在验证了第(i)部分的拟合值都介于0和1之间后,求这个线性概率模型的加权最小二乘估计值。它们与OLS估计值有重大差别吗?

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