下列关于蝶式差价期权的说法，哪些是正确的？
A: 可以由全部实值或虚值期权构成
B: 行权价格之间的差距可以不同
C: 可以由2份看涨期权和2份看跌期权构成
D: 可以由不同期限的期权构成
A: 可以由全部实值或虚值期权构成
B: 行权价格之间的差距可以不同
C: 可以由2份看涨期权和2份看跌期权构成
D: 可以由不同期限的期权构成
举一反三
- 蝶式价差组合（butterfly spread）既可以由四只看涨期权构成，也可以由四只看跌期权构成? 错误|正确
- 行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是( )。 A: 看跌期权 B: 实值期权 C: 虚值期权 D: 平值期权
- 下列哪些期权可以构造蝶式差价组合？ A: 4份看涨期权 B: 4份看跌期权 C: 2份看涨期权加上2份看跌期权 D: 1份看涨期权加上3份看跌期权
- 以下表述正确的是（ ）。 A: 蝶式策略属于一种差期策略。 B: 牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。 C: 牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。 D: 差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。
- 期权从买方的权利来划分，可以分为( )。 A: 看涨期权 B: 实值期权 C: 看跌期权 D: 虚值期权