中国大学MOOC: 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）
举一反三
- 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。 A: 5.96% B: 5.92% C: 5.88% D: 5.84%
- 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。 A: 5.96% B: 5.92% C: 5.88% D: 5.56%
- 当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为 A: 7% B: 8% C: 6% D: 5%
- 在FRA协议中,3x6远期利率表示()。 A: 3个月之后开始的期限为3个月的远期利率 B: 3个月之后开始的期限为6个月的远期利率 C: 6个月开始的期限为3个月的远期利率 D: 6个月开始的期限为6个月的远期利率
- 假设6个月利率为9%,12个月利率为10%,18个月利率为12%,求6X12FRA的远期利率的理论价格是()(连续复利计算) A: 12% B: 10% C: 10.5% D: 11%