按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。
A: 5.96%
B: 5.92%
C: 5.88%
D: 5.84%
A: 5.96%
B: 5.92%
C: 5.88%
D: 5.84%
D
举一反三
- 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。 A: 5.96% B: 5.92% C: 5.88% D: 5.56%
- 中国大学MOOC: 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）
- 当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为 A: 7% B: 8% C: 6% D: 5%
- 假设6个月利率为9%,12个月利率为10%,18个月利率为12%,求6X12FRA的远期利率的理论价格是()(连续复利计算) A: 12% B: 10% C: 10.5% D: 11%
- 在FRA协议中,3x6远期利率表示()。 A: 3个月之后开始的期限为3个月的远期利率 B: 3个月之后开始的期限为6个月的远期利率 C: 6个月开始的期限为3个月的远期利率 D: 6个月开始的期限为6个月的远期利率
内容
- 0
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（ ）。
- 1
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（ ）。
- 2
某远期利率协议(FRA)报价如下:“3×9,8%”,其含义是()。 A: 3个月后起息的27个月协定利率为8% B: 3个月后起息的6个月协定利率为8% C: 3个月后起息的9个月协定利率为8% D: 9个月后起息的27个月协定利率为8%
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见习生必须在安全岗位上历练超过月（） A: 3个月 B: 6个月 C: 9个月 D: 12个月
- 4
同业拆借市场的拆借期限有隔夜、7 天、14 天、21 天、1 个月、2 个月、3 个 月、4 个月、6 个月、9 个月、1 年等，其中最普遍的是隔夜拆借