债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（）。
A: 952.42
B: 1054.23
C: 1043.81
D: 948.79
A: 952.42
B: 1054.23
C: 1043.81
D: 948.79
举一反三
- 中国大学MOOC: 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为
- 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为 A: 26.61 B: 28.25 C: 31.86 D: 33.82
- 假设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头,其交割价格为930元,6个月期的无风险利率(连续复利)为6%,该债券的现价为910元,那么远期合约多头的价值为() A: 930 B: 7.49 C: 917.49 D: 910
- 考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
- 考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元