有关国航的案例中，下列说法正确的是（ ）。
A: 造成国航损失的是看跌期权空头
B: 国航的“零成本结构性期权是指看涨期权多头和看跌期权空头
C: 国航在场内交易
D: 国航在高位买入看涨期权
A: 造成国航损失的是看跌期权空头
B: 国航的“零成本结构性期权是指看涨期权多头和看跌期权空头
C: 国航在场内交易
D: 国航在高位买入看涨期权
A,B,D
举一反三
- 标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。 A: 看涨期权多头+看跌期权空头 B: 看涨期权空头+看跌期权多头 C: 标的资产多头+看跌期权多头 D: 标的资产多头+看涨期权空头
- 【单选题】资产多头+看涨期权空头=() A. 看跌期权多头 B. 看跌期权空头 C. 资产空头 D. 看涨期权多头
- 看涨期权多头和看跌期权空头可以复制出标的合约空头；看涨期权空头和看跌期权多头可以复制出标的合约多头。
- 执行价格相等的多头看涨期权和空头看跌期权可以合成（ ）。 A: 资产多头 B: 资产空头 C: 空头看涨期权 D: 多头看跌期权
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
内容
- 0
看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。
- 1
利用标的资产多头与看涨期权空头的组合，可以得到与（）相同的盈亏。 A: 看涨期权多头 B: 看涨期权空头 C: 看跌期权多头 D: 看跌期权空头
- 2
根据期权合约买卖方向，期权的基本头寸分别是（）。 A: 看涨期权多头 B: 看涨期权空头 C: 看跌期权空头 D: 看跌期权多头
- 3
根据KMV模型，公司股东等同于下面哪个头寸？（） A: 空头看跌期权 B: 多头看跌期权 C: 空头看涨期权 D: 多头看涨期权
- 4
其他条件不变，以下观点哪些是正确的：I.未来价格上涨时，看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时，看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时，看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时，看跌期权空头和看涨期权多头都会获利