一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值-方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（
举一反三
- 某资产组合管理机构分析了[tex=1.0x1.0]l6tINmx3APyizJAMHC201w==[/tex]种股票，并以这[tex=1.0x1.0]l6tINmx3APyizJAMHC201w==[/tex]种股票建立了-个均方差有效资产组合。为优化资产组合，需要估计的期望收益、方差与协方差的值有多少?
- 马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。 A: 均值 B: 收益 C: 方差 D: 协方差
- 现代组合投资理论起源于（ ）。 A: 马科维茨的均值方差模型 B: 资本资产定价模型 C: 有效市场理论 D: 套利定价模型
- 如果股票投资组合完全分散化，则投资组合方差： A: 将等于投资组合中波动最大的股票的方差。 B: 可能小于投资组合中风险最小的股票的方差。 C: 必须等于或大于投资组合中风险最小的股票的方差。 D: 是投资组合中各个证券方差的加权平均值。 E: 将是投资组合中各个证券方差的算术平均值。
- 对于包含n种资产的投资组合，在马科维茨的投资组合模型中总共需要估计 (n2+3n)/2个参数。