某资产组合管理机构分析了[tex=1.0x1.0]l6tINmx3APyizJAMHC201w==[/tex]种股票，并以这[tex=1.0x1.0]l6tINmx3APyizJAMHC201w==[/tex]种股票建立了-个均方差有效资产组合。为优化资产组合，需要估计的期望收益、方差与协方差的值有多少?
举一反三
- 对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
- 下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有()。 A: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个 C: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
- 三种风险证券的期望收益相同([tex=0.643x1.286]LHHF5r8Y9VBlpolr/GDm2w==[/tex])、方差相同（ [tex=1.0x1.286]Rx0l9lkKLR0hsh9BQCKuow==[/tex])，它们的相关系数分别为[tex=9.929x2.357]CJxlWUPt1UUe6lPzZap3CTNQTAExdOHgvflP/l5j2jlshzc25FpLZNpjeeqfwBdg45cWqhOKgevsfYEGB6M+sOlaf3vlsTmYTjgHQ657OSQ=[/tex]如果只能使用两种证券构造组合，为了使组合的方差最小，你会选用哪两种证券﹖其权重如何?该资产组合的最小方差是多少?
- [img=631x237]17b340152a26152.png[/img][color=#000000]一家资产组合公司使用双因素模型估计收益产生过程，并使用双因素资产组合建立 [/color][color=#000000]它的消极资产组合。公司的分析人员提供了如表格,两个因素的相关系数为 [tex=1.286x1.0]plYB7DJ2i7s2mfU8hzgtHw==[/tex]。[/color]与持有资产组合[tex=1.0x1.0]/4LSvKfNeQWJ+IvWbbbjdA==[/tex]作为单风险资产的情况相比，分析[tex=2.857x1.0]Aigf7K5ja2WEE/9V907uQw==[/tex]的投资者的效用改进。以资产组合管理人的扩展宏观模型为基础。
- [color=#000000]本题将推导两状态看跌期权的价值。数据为∶[tex=13.857x1.214]nLAZu+qKL7lcwlKMRs4ZG9GPeh8QQjgR4M0issl1jVOzf4WUTd5p8nUlRpOT2iKF[/tex]的 [/color][color=#000000]两种可能价格是[tex=1.5x1.0]Je4itg+OBx4uHQMGjrjHtQ==[/tex]和 [tex=1.0x1.0]tjMrMFDWHGiDvtf1Rz604Q==[/tex]。[/color][color=#000000]构建一资产组合，含三股股票，五份看跌期权。该资产组合的（非随机）收益是多[/color][color=#000000]少? 资产组合的现值多少? [/color]