单选题：市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资（）
举一反三
- 市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资 A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30% B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为35% C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45% D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为60%
- 市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券增加投资 A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30% B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为32% C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45% D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为50%
- 证券市场线中的β值为（）。 A: 证券方差与市场组合方差的比值 B: 证券的方差 C: 证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D: 证券与市场组合的协方差
- 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
- T列关于β系数的描述中，正确的有（）。 Ⅰ.β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 Ⅱ.β系数反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅲ.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅳ.无风险证券的β系数为1 A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ