市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券增加投资
A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30%
B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为32%
C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45%
D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为50%
A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30%
B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为32%
C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45%
D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为50%
举一反三
- 市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资 A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30% B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为35% C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45% D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为60%
- 单选题：市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资（）
- 证券市场线中的β值为（）。 A: 证券方差与市场组合方差的比值 B: 证券的方差 C: 证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D: 证券与市场组合的协方差
- 【单选题】某个证券的市场风险 b ,等于()。 A. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 B. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 C. 该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差 D. 该证券收益的方差除以与市场收益的方差
- 下列关于风险与收益的关系的描述,不正确的有( )。 A: 任何一项资产自身的协方差都等于它的方差 B: 市场组合与自身的协方差等于市场组合收益率的方差 C: 证券市场线的斜率等于β系数 D: 证券市场线的斜率等于市场风险溢价